Logé dans le pavillon des Beaux-Arts de l’Exposition ibéro-américaine de 1929, sur la Place d’Amérique, dans la partie sud du célèbre parc María Luisa, ce musée propose un parcours chronologique et thématique du Paléolithique au Moyen Âge. On y retrouve notamment des œuvres romaines, comme les grandes sculptures et les mosaïques.