Das Museum ist ein Komplex aus vier Gebäuden, in denen die ausgestellten Werke in Themenkreise eingeteilt sind. Der Palacio de Velarde beherbergt die ältesten Sammlungen und verfügt zudem im Erdgeschoss über Räume für temporäre Ausstellungen. Das Gebäude Casa de Oviedo-Portal ist ganz der Kunst des 19. Jahrhunderts gewidmet. Im Edificio de la Ampliación sind die zeitgenössischen Werke zu sehen. Das vierte Gebäude ist bestimmt für Büros und die interne Nutzung durch das Museum.